След като вчера описах в едър щрих концепцията за бюлетина, днес ще ви разкажа за идеята за TiBby. Преди TiBby обаче е FiBby.
FiBby
Накратко, когато правя прогнозите за бюлетина, ползвайки “Балансиране на времето” по Микула-Ган, стъпките са долу-горе следните: проверявам астрологичната сигнатура за една дата, за втора дата, намирам “балансиращата”, трета дата – за което вече съм си програмирал инструмент, който спестява много време – и проверявам астрологичната сигнатура и за нея. После проверявам как е реагирал пазарът за всяка от 8 дати – от които може да са минали от 1, ако цикълът започва сега или всичките предишни 7, ако приключва. Т.е за всеки цикъл преглеждам 4 хороскопа, с геоцентрична и хелиоцентрична перспектива, т.е 8, сравнявам ги, търся определено сходство и отделно преглеждам как е реагирал пазарът в 1 до 7 предишни случая.
За да добиете бегла представа за обема на работата, нека да говорим с конкретни цифри.
В момента в базата данни имам заложени 23 ключови пазарни дъна и върхове за периода май 2011 – декември 2012 за EUR/USD. За януари 2013 те дават 145 (!) активни цикъла, от минимум 1 до максимум 12, засичащи се за съответната дата. Не 10, не 20, 145.
Част от работата се повтаря, което обаче не означава, че може да се спести, просто отнема малко по-малко време.. та нека да приемем, че за януари за EUR/USD трябва да проверя 100 цикъла: това са 100 по 4 по 2 или 800 хороскопа. И съответно от 100 до 700 дати за това как е реагирал пазарът. Да, една част се повтарят, но аз не мога да ги помня всичките така че така или иначе ги преглеждам отново, ако ще и за по-кратко време.
За кошницата – вж. вчерашния пост – от 18 инструмента, ако приемем, че обемът на работата е приблизително същия, това са 800 по 18 по 12 или 172 800 хороскопа за година!
Добихте ли представа?
Разбира се, като програмист аз знам, че тази работа може да се полуавтоматизира, защото иначе е непосилен труд за сам човек. Това прави по около 500 хороскопа за преглеждане всеки Божи ден! Така че тук ще падне голямо програмиране за система, която да прави по-голямата част от работата вместо мен, а за мен да остане по възможност само анализа, който не може или не е добре да бъде автоматизиран. Ето това като цяло е FiBby. Това обаче не е публичен интерфейс и не е фокус на този пост. Да се върнем към TiBby.
TiBby
Да кажем, че прогнозите са вече направени, бюлетинът е грижливо попълнен. Съответните падежни дати минават и да кажем 2-3 седмици по-късно искам да направя равносметка – заради статистиката – и да видя кои и колко от прогнозите са били ОК.
Разбира се, моята преценка е възможно да не съвпадне с тази на друг трейдър. Например, ако прогнозната дата е 30.08.2012 за NAS100 аз вземам времеви орбис +/- 1 ден, гледам кога се случва – ако се случи – реверсията на тренда.. в случая е имало пазарно дъно. Вземаме и следващия ден, 31.08 – индексът е боцнал под дъното от 30.08 ( цена LOW за 30.08 – 2 749pt, за 31.08 – 2 744pt ), но за да приема прогнозата за ОК след 30-31.08 не трябва да имаме ново дъно. Обаче такова има на 04.09 ( цена LOW 2 742 pt ). Независимо, че 31.08 е положителна сесия и че цена CLOSE на 04.09 е доста над дъното от 30-31.08, на 2 769 pt, аз няма да остана доволен от точността на прогнозата. След малко ще видите обаче, че при друг Risk/Money Managament тези две малко по-ниски цени LOW на 31.08 и най-вече тази на 04.09 всъщност не са проблем.
Това разминаване в преценката трябва да бъде адресирано по някакъв начин. Не е достатъчно да кажа: 80-85% от прогнозите ми са ОК, трябва да кажа според какви критерии.
Проведохме няколко дискусии във Facebook и в крайна сметка стигнахме до следните R/M management критерии, които за момента ще бъдат заложени като стандартни настройки:
1. Stop Loss поръчката е на ниво 0.5% под/над цена LOW/HIGH за дъното/върха.
2. Take Profit поръчката е на ниво 1.5% под/над цена HIGH/LOW за върха/дъното ( т.е съотношение допустим риск : преследван таргет е 1:3 ).
3. Enter в позиция при цена CLOSE за прогнозната дата.
– ако бъде ударен стопът като модификация на базовата стратегия може да се пробва повторен опит с вход цена CLOSE за +1 или следващия след прогнозния ден, при същите SL и TP настройки, просто изместени с един бар напред
4. Прогнозата е OK, ако таргетът бъде достигнат – без значение колко време ще отнеме -, АКО стопът не бъде ударен!
Минава половин или една година, на www.myastrodata.biz са публикувани вече няколкостотин прогнози за изминал период. Идва потенциален абонат на услугата и си казва, аз търгувам от тези 18 инструмента ето тези 7; искам за тях, за еди какъв си период, при еди какви си R/M M настройки – примерно може да играе с по-плитки или по-дълбоки стопове, или да е ок и с 1% таргет, и т.н. – да видя колко от прогнозите са ОК. 75%? Прекрасно! Как да се абонирам? Или 40%. О, ужас, така ще загубя пари, не, няма да се абонирам.
TiBby е точно тази система, която през един хубав потребителски интерфейс позволява на посетителя да сменя настройките и да тества успеваемостта на стратегията.
Освен това потребителят получава не просто един процент; искам да може да проиграва и сценарии.. имам еди какъв си обем акаунт, да кажем 10 000$. Искам да търгувам с тези и тези инструменти, за всяка сделка да не рискувам повече от 2% от капитала, общият рикс за всички отворени позиции да е < от 20% от капитала, т.е максимум 10 отворени позиции в даден момент, и т.н., и т.н.. После PLAY и TiBby за секунди проиграва всичко, а потребителят получава таблици, графики и т.н., от чийто анализ получава достатъчно ясна представа какво би получил, ако стане абонат.
И всичко това ПРЕДИ още да е платил каквтото и да е!
Това е идеята в много едър щрих за TiBby. Сега ще ви опиша една примерна сделка с NAS100 за минала прогноза, за да видите как биха се случвали нещата.
Сделка NAS100, 30.08.2012
Искам да ви опиша стъпка по стъпка как би изглеждала една сделка на TiBby въз основа на финансово-астрологична прогноза и конвенционален технически анализ, на дневна рамка, без (!) помощта на вълнов или какъвто и да бил друг анализ, както и без помощта на по-детайлната картина от по-малките времеви рамки, които биха могли още повече да подобрят резултата от сделката.
Сделката завършва с печалба от 115 пункта при първоначален риск 17 pt, 1/6.76:
1. От бюлетина “Финансова астрология за трейдъри” получаваме информация, че 30.08.2012 е ключова дата при NAS100.
2. На прогнозната дата индексът поевтинява, но 5 ЕМА CLOSE остава над канала 20 ЕМА LOW/HIGH + преходният тренд е отчетливо възходящ така, че това е една добра BUY възможност за биковете — преценяваме, че ще играем LONG.
3. Влизаме при цена CLOSE 2 752 – NAS100 LONG 2 индекса.
4. STOP LOSS order на 0.5% под цена LOW 2749 => 2735 / първоначалният риск е 17 pt, -13.745 ~ 14 pt /.
5. TAKE PROFIT order на 1.5% над цена LOW 2749 => 2790 / +41.235 ~ 41 pt /
6. Първата сесия, 31.08, е положителна, макар че цена LOW за деня е боцнала леко под дъното от 30.08, 2 744; стопът ни оцелява / червената линия на 2 735 /, т.е всичко е ОК.
7. Търпение. Четвъртата сесия, 04.09, е много волатилна, имаме ново дъно, НО позицията издържа, стопът е далече. Освен това, имаме цена CLOSE над канала от 20-периодните EMA LOW/HIGH и стохастикът показва явна бича дивергенция. Стискаме зъби и чакаме.
8. На шестата сесия – след doji-то от петата – търпението ни е възнаградено. Таргетът от 1.5% е достигнат – южната хоризонтална линия при 2 790 и лявата вертикална. Затваряме 1/2 (!) от позицията с печалба от 38 пункта.
9. За втората половина на позицията местим стопа на 0.5% под цена LOW, считано 3 бара назад; стопът, логично, се мести само в една посока, на север. При това положение той оцелява дори при четиридневното поевтиняване, последващо деня, в който затворихме първата половина на позицията.. Местим стопа спрямо цена LOW 3 бара назад на 0.5% под съответното дъно, ден след ден и в крайна сметка при втория кръст на зелените линии / Exit / затваряме цялата позиция с още 77 pt печалба или общо 115 pt profit. Сделката е продължила 22 сесии, което не е малко, но си заслужава чакането, нали?
Да го представим и с конкретни $: Ако акаунтът е 10 000$ и не бива да рискуваме повече от 2% за сделка, т.е под 200$, то можем да влезем с обем 10 индекса ( риск 10 по 17 = 170$, най-близкото четно число ). Margin блокиран – 10 по 25$ или 250$, което е 2.5% от акаунта и е ок.
Първата 1/2 ще донесе печалба 5 по 38 или 190$. Другата 1/2 – 5 по 77 или 385$. Общо 575$ печалба, които са си чисти 5.75% ръст на месечна база, от една сделка.
Ето по този начин, със съответните стандартни или променени от потребителя настройки, TiBby ще смята всички -стотин или -хиляди минали прогнози и ще ви дава детайлна информация каква би била успеваемостта/доходността при тези условия.
Tweet